Média Móvel Exponencial A Média Móvel Exponencial A Média Móvel Exponencial difere de uma Média Móvel Simples, tanto pelo método de cálculo quanto pela forma como os preços são ponderados. A Média Móvel Exponencial (abreviada para as iniciais EMA) é efetivamente uma média móvel ponderada. Com a EMA, a ponderação é tal que os preços dias recentes são dadas mais peso do que os preços mais antigos. A teoria subjacente é que os preços mais recentes são considerados mais importantes do que os preços mais antigos, particularmente porque uma média simples a longo prazo (por exemplo, 200 dias) coloca o mesmo peso nos dados de preços com mais de 6 meses de idade e poderia ser pensado De como ligeiramente desatualizado. Cálculo da EMA é um pouco mais complexo do que a média móvel simples, mas tem a vantagem de que um grande registro de dados cobrindo cada preço de fechamento para os últimos 200 dias (ou quantos dias estão sendo considerados) não tem que ser mantido . Tudo que você precisa é a EMA para o dia anterior e hoje fechar preço para calcular a nova média móvel exponencial. Calculando o Exponente Inicialmente, para o EMA, um expoente precisa ser calculado. Para começar, tome o número de dias EMA que você deseja calcular e adicione um ao número de dias que você está considerando (por exemplo, para uma média móvel de 200 dias, adicione um para obter 201 como parte do cálculo). Bem, chame isso Days1. Então, para obter o Exponente, simplesmente pegue o número 2 e divida-o por Dias1. Por exemplo, o Exponente para uma média móvel de 200 dias seria: 2 201. O que equivale a 0,01 Cálculo total se a média móvel exponencial Uma vez que temos o expoente, tudo o que precisamos agora são mais dois bits de informação para nos permitir realizar o cálculo completo . A primeira é a média móvel exponencial de ontem. Bem, suponha que já sabemos isso como teríamos calculado ontem. No entanto, se você já não está ciente de EMA ontem, você pode começar por calcular a média móvel simples para ontem, e usando isso em vez da EMA para o primeiro cálculo (ou seja, cálculo de hoje) da EMA. Então amanhã você pode usar o EMA que você calculou hoje, e assim por diante. A segunda peça de informação que precisamos é hoje preço de fechamento. Vamos supor que queremos calcular hoje 200 dias Exponential Moving Average para uma ação ou ação que tem dias anteriores EMA de 120 pence (ou centavos) e um preço de fechamento de dias atuais de 136 pence. O cálculo completo é sempre como segue: Hoje Motivação Exponencial Movente (dias atuais que fecham o preço x Exponente) (dias precedentes EMA x (1- Exponente)) Assim, usando nosso exemplo figuras acima, hoje EMA de 200 dias seria: (136 x 0.01 (120 x (1- 0.01)) Qual é um EMA para hoje de 120.16.Como calcular médias exponenciais Moving O termo análise técnica refere-se a um conjunto de técnicas matemáticas usadas para analisar o comportamento de preços de ações e outros instrumentos financeiros. A média móvel é uma ferramenta utilizada pelos analistas técnicos para ajudar a prever preços futuros. Um tipo de média móvel que é comumente usado é a média móvel exponencial. Calculando a média móvel exponencial a partir de um histórico de preços requer uma compreensão de outros tipos de média móvel. Média móvel simples A média móvel simples de um preço das ações é a média dos preços de fechamento do estoque durante um número definido de dias de negociação recentes. Uma média móvel simples é atualizada no final de cada novo dia, então a média se move para cima ou para baixo dependendo do valor do novo preço de fechamento. A finalidade de uma média móvel simples é suavizar a linha muitas vezes irregular em um gráfico de preços para fazer a direção de uma tendência no preço mais fácil de ver. Cálculo de uma média móvel simples Você pode calcular uma média móvel em qualquer período passado. Dez dias é um período comumente usado na análise técnica. Em geral, quanto mais longo for o período, mais suave será a linha de média móvel em um gráfico de preços e mais lenta a linha de média móvel será reagir às mudanças na direção da tendência. O conjunto de dados a seguir mostra os últimos 10 preços de fechamento, em dólares, do Estoque A: Calcule o primeiro ponto da média móvel simples fazendo a média dos dados - ou seja, adicionando todos os valores juntos e dividindo pelo número total de valores. SMA Ponto 1 (45 46 43 44 42 41 40 39 41 40) 247 10 42.1 Em um gráfico de preços de dias versus preços de fechamento, você poderia traçar este primeiro ponto da média móvel simples no mesmo dia que o ponto de dados mais recente, que É 40. A média móvel simples seria novamente calculada no final do dia seguinte. Uma vez que esta é uma média móvel de 10 dias, você removeria o dia mais antigo no conjunto de dados, 45 e adicionaria o último preço de fechamento até o final. Se o último preço de fechamento fosse 38, o novo conjunto de dados e cálculo pareceria com o seguinte: SMA Ponto 2 (46 43 44 42 41 40 39 41 40 38) 247 10 41,4 Esse valor seria o segundo ponto da média móvel simples linha. Uma vez que é inferior ao primeiro ponto, a média móvel começaria a sugerir uma tendência de queda no preço. O cálculo de um terceiro ponto baseado num novo preço de fecho de 36 dólares seria o seguinte: SMA Ponto 3 (43 44 42 41 40 39 41 40 38 36) 247 10 40.4 A média móvel seria actualizada da mesma forma no Final de cada novo dia de negociação. Média Móvel Ponderada Uma média móvel ponderada dá mais valor a determinados pontos de dados do que a outros. Uma média móvel exponencial é um exemplo de uma média móvel ponderada. Uma média móvel exponencial dá mais peso aos últimos preços de fechamento e menos peso aos preços mais recentes. A teoria é que todas as informações financeiras mais recentes determinou os últimos preços das ações, então esses preços devem ter mais influência sobre a média móvel. Calculando uma média móvel exponencial Primeiro, calcule o multiplicador que você usará para pesar os preços das ações mais recentes. A fórmula para o multiplicador (k) é a seguinte: k 2 247 (Período 1) Para uma média móvel com um período de 10 dias, o multiplicador seria calculado da seguinte forma: k 2 247 (10 1) 2 247 11 0,1818 Que você tem o multiplicador para a média móvel exponencial que deseja calcular, você pode usar a fórmula geral para iniciar o cálculo. A fórmula para uma média móvel exponencial é a seguinte: EMA Para obter o primeiro ponto de uma média móvel exponencial, você pode usar a média móvel simples do mesmo período. Usando o primeiro ponto da média móvel simples para o Estoque A para calcular o primeiro ponto de sua média móvel exponencial seria semelhante ao seguinte: EMA Ponto 1 ((38 - 42,1) 215 0,1818) 42,1 41,35 EMA Ponto 1, 41,35 e SMA Ponto 2, 41.4, correspondem no tempo, mas observe como o ponto EMA é menor porque o último ponto de dados, 38, é o mais baixo até agora e é mais fortemente ponderado no cálculo EMA. A partir deste ponto, você pode começar a usar os pontos EMA anteriores no cálculo de novos pontos EMA. Para o Estoque A, o próximo cálculo do ponto EMA seria baseado no preço de fechamento dos próximos dias, 36 e se pareceria com o seguinte: EMA Ponto 2 ((36 - 41,35) 215 0,1818) 41,35 40,38 A média móvel exponencial seria atualizada no Da mesma forma no final de cada novo dia de negociação. Calculadora de média móvel exponencial Dada uma lista ordenada de pontos de dados, você pode construir a média móvel exponencialmente ponderada de todos os pontos até o ponto atual. Em uma média móvel exponencial (EMA ou EWMA para abreviar), os pesos diminuem por um fator constante 945 à medida que os termos ficam mais velhos. Este tipo de média móvel cumulativa é freqüentemente usado quando gráficos preços das ações. A fórmula recursiva para EMA é onde x é hoje o ponto atual do preço atual e 945 é alguma constante entre 0 e 1. Muitas vezes, 945 é uma função de um determinado número de dias N. A função mais comumente usada é 945 2 (N1). Por exemplo, o EMA de 9 dias de uma sequência tem 945 0,2, enquanto que um EMA de 30 dias tem 945 231 0,06452. Para valores de 945 mais próximos de 1, a sequência EMA pode ser inicializada em EMA8321 x8321. No entanto, se 945 é muito pequeno, os primeiros termos na sequência podem receber peso indevido com tal inicialização. Para corrigir este problema num EMA de N dias, o primeiro termo da sequência EMA é definido como sendo a média simples dos primeiros termos 8968 (N-1) 28969, assim, o EMA começa no dia número 8968 (N-1 ) 28969. Por exemplo, numa média móvel exponencial de 9 dias, EMA8324 (x8321x8322x8323x8324) 4. Usando a Média Móvel Exponencial Os analistas de ações muitas vezes olham para a EMA e a SMA (média móvel simples) dos preços das ações para observar as tendências do aumento e da queda ou os preços e para ajudar Prever o comportamento futuro. Como todas as médias móveis, os altos e baixos do gráfico EMA ficará atrás dos altos e baixos dos dados originais não filtrados. Quanto maior o valor de N, menor será o 945 eo gráfico será mais suave. Além das médias móveis cumulativas exponencialmente ponderadas, também é possível calcular médias móveis cumulativas ponderadas linearmente, nas quais os pesos diminuem linearmente à medida que os termos crescem. Veja o artigo de média móvel cumulativa linear e quadrática e calculadora. Média móvel exponencial - EMA QUEBRANDO A média móvel exponencial - EMA Os EMAs de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares e são usados para criar Indicadores como a divergência de convergência média móvel (MACD) eo oscilador de preços percentuais (PPO). Em geral, as EMA de 50 e 200 dias são usadas como sinais de tendências de longo prazo. Traders que empregam análise técnica encontrar médias móveis muito útil e perspicaz quando aplicado corretamente, mas criar havoc quando usado de forma inadequada ou são mal interpretados. Todas as médias móveis normalmente utilizadas na análise técnica são, pela sua própria natureza, indicadores atrasados. Conseqüentemente, as conclusões tiradas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico devem ser para confirmar um movimento de mercado ou para indicar sua força. Muitas vezes, quando uma linha de indicadores de média móvel fez uma alteração para refletir uma mudança significativa no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar este dilema em certa medida. Porque o cálculo EMA coloca mais peso sobre os dados mais recentes, abraça a ação de preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido. Isto é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada de negociação. Interpretando a EMA Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para mercados de tendências. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada. A linha de indicador EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência de baixa. Um comerciante vigilante não só prestar atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, à medida que a ação de preço de uma forte tendência de alta começar a se nivelar e reverter, a taxa de mudança da EMA de uma barra para a próxima começará a diminuir até que a linha de indicador se aplana ea taxa de mudança seja zero. Devido ao efeito retardado, por este ponto, ou mesmo algumas barras antes, a ação do preço deve já ter invertido. Portanto, segue-se que a observação de uma diminuição consistente da taxa de variação da EMA poderia ser utilizada como um indicador que pudesse contrariar o dilema causado pelo efeito retardado das médias móveis. Usos comuns do EMA EMAs são comumente usados em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos do mercado e para avaliar a sua validade. Para os comerciantes que negociam intraday e mercados em rápido movimento, o EMA é mais aplicável. Muitas vezes os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência ascendente, uma estratégia de comerciantes intraday pode ser o comércio apenas a partir do lado longo em um gráfico intraday.
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